FX COT - Wie sind die großen Marktteilnehmer im EUR, GBP, CHF, AUD, USD aufgestellt?


  1. #1
    Niall Delventhal

    FX COT - Wie sind die großen Marktteilnehmer im EUR, GBP, CHF, AUD, USD aufgestellt?

    15.10. Futures-Sentiment FX anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

    von Niall Delventhal, Junior Marktanalyst, DailyFX.de & FXCM

    Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum am Freitag Abend kurz vor dem Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten. Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 09.10., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.


    Währungen




    U.S. Dollar Index – ICE Futures U.S. (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)


    Markt
    Commercials
    Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Non Commercials
    Non Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Small Speculators
    Small Speculators Veränderung zur Vorwoche
    Open Interest
    Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    U.S. DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S.
    4.988
    929
    -5.763
    -1.405
    775
    476
    42.452
    -2.741


    Die Large Speculators (Non Commercials sind 5.763 Kontrakten Netto-Short (Vorwoche: 4.358, 3.970 Kontrakte ebenfalls Netto-Short) positioniert. Seit dem 24.07. und damit 12 Wochen in Folge reduzierte sich somit die Netto-Positionierung der Non Commercials von 47.836 Kontrakten (24.07.) auf -5.763 Kontrakte (bzw. 5.763 Kontrakte Netto-Short).

    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im U.S. Dollar Index der ICE


    COT Daten Netto-Positionierung der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest 2012
    Tendenz der COT-Daten: Schwäche im US-Dollar


    Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)


    Markt
    Commercials
    Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Non Commercials
    Non Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Small Speculators
    Small Speculators Veränderung zur Vorwoche
    Open Interest
    Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
    82.398
    22.768
    -72.570
    -22.305
    -9.828
    -463
    227.541
    10.025

    Die Large Speculators (Non Commercials) bauen Ihre Netto-Short-Positionierung aus und sind nach den Cot Daten mit 72.570 Kontrakten (Vorwochen: 50.265, 50.283; 73.482, 93.658) Netto-Short positioniert. Seit dem 15. Mai ist dies der größte Short-Positionierungs-Ausbau einer Woche der Non Commercials. Die Veränderung im Vergleich zur Vorwoche (aktuell -22.305) lag am 15. Mai bei -29.885 Kontrakten. Aktuell sehen wir eine Positionierungsveränderung, die hinsichtlich der Größe Beachtung verdient, innerhalb des Jahres 2012 lagen bisher nur 4 Werte oberhalb eines Netto-Short-Ausbaus von 20.000 Kontrakten (bzw. einer Positionierungsveränderung der Non Commercials von unter – 20.000 Kontrakten).
    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im Euro FX (EUR/USD) an der CME & der EUR/USD Kurs 2012




    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators, Open Interest, EUR/USD Kurs 2012



    Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Euro, hinsichtlich des Zeitpunktes der Short-Ausbaus der Large Specs. war sicherlich die Veröffentlichung der letzten Non Farm Payrolls Daten (Arbeitsmarktdaten der US) ausschlaggebend. Zeichen einer Gesundung der US-Wirtschaft stärken den US-Dollar.
    Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CHF/USD)
    Markt
    Commercials
    Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Non Commercials
    Non Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Small Speculators
    Small Speculators Veränderung zur Vorwoche
    Open Interest
    Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    Schweizer Franken - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
    -1.749
    3.323
    -306
    678
    2.055
    -4.001
    35.264
    -2.049


    Die Large Speculators sind kurz vor einem Wechsel auf die Netto-Long Seite.
    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung im Schweizer Franken an der CME


    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest
    Tendenz der COT-Daten: Weitere Stärke im Schweizer Franken bzw. Schwäche im USD/CHF. Am 25.09 kreuzten sich zum ersten Mal innerhalb des Jahres die Positionierungen der Commercials mit den Non Commercials, noch sind beide netto auf der Short-Seite zu finden. Weitere Schwäche steht in Übereinstimmung mit dem seit Juli bestehenden verstärkten Druck auf den Kurs. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CHF/USD.
    Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) (JPY/USD)
    Markt
    Commercials
    Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Non Commercials
    Non Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Small Speculators
    Small Speculators Veränderung zur Vorwoche
    Open Interest
    Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    Japanischer Yen - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
    887
    23.408
    12.914
    -16.421
    -13.801
    -6.987
    127.442
    -14.251


    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung


    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

    Tendenz: Neutral – ein Blick auf die Netto-Positionierung der Non Commercials weist eine Seitwärtstendenz auf mit Netto-Positionierungen der Large Specs. innerhalb 10.000 und 30.000 Kontrakten. Bevor signifikante Range-Level weder im Kurs noch eine klare Tendenz der Non Commercials zu erkennen ist, bleibt das Bild neutral, sprich „flat“.


    Britisches Pfund Sterling - Chicago Mercantile Exchange (CME) (GBP/USD)
    Markt
    Commercials
    Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Non Commercials
    Non Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Small Speculators
    Small Speculators Veränderung zur Vorwoche
    Open Interest
    Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    Britisches Pfund - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
    -41.892
    14.244
    22.572
    -7.522
    19.320
    -6.722
    161.457
    -16.289

    Die Large Speculators sind auf der Long-Seite netto mit 22.572 Kontrakten (Vorwochen: 30.094, 27.137, 14.412 Kontrakte Netto-Long). Dies ist nach 5 Wochen infolge des Long-Positionierungsaufbaus der Large Speculators als ein Schwächezeichen zu sehen.

    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung


    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest


    Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Britischen Pfund; das steht nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Wir sahen im September ein neues Jahreshoch, doch schlussendlich kein nachhaltiges Überwinden des Vorherigen von 1,6300. Der Verkaufsdruck um das Hoch vom April war hoch.


    Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)


    Markt
    Commercials
    Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Non Commercials
    Non Commercials Veränderung zur Vorwoche
    Small Speculators
    Small Speculators Veränderung zur Vorwoche
    Open Interest
    Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    Kanadischer Dollar - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
    -121.809
    7.356
    95.628
    -5.548
    26.181
    -1.808
    192.593
    -4.302

    Die Large Speculators sind mit 95.628 Kontrakten (Vorwochen: 101.176, 105.346, 111.881, 101860 Kontrakte) Netto-Long positioniert.




    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest




    Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Kanadischen Dollar bzw. Stärke im USD/CAD. Nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Abwärtstrend im USD/CAD, aber passend zur aktuellen Schwäche des Kanadischen Dollars, die seit Mitte September anhält. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

    Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)


    Markt Commercials Commercials Veränderung zur Vorwoche Non Commercials Non Commercials Veränderung zur Vorwoche Small Speculators Small Speculators Veränderung zur Vorwoche Open Interest Open Interest Veränderung zur Vorwoche
    Australischer Dollar - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE -44.019 31.177 39.814 -23.929 4.205 -7.248 162.802 103

    Die Large Speculators sind mit 39.814 (Vorwochen: 63.743, 89.562, 69.246, 68.259) Kontrakten Netto-Long positioniert und damit erneut wesentlich schwächer Long aufgestellt als die Woche zuvor.


    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung


    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest


    Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Australischen Dollar; steht nicht in Übereinstimmung mit dem seit Anfang Juni anhaltenden Aufwärtstrend.


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  2. #2
    Niall Delventhal


    DEVISEN: Futures-Sentiment anhand aktuellster Commitment of Traders Daten 22.10.


    von Niall Delventhal, Junior Marktanalyst

    Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum am Freitag Abend kurz vor dem Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten.Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den16.10., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.
    Währungen

    U.S. Dollar Index
    – ICE Futures U.S. (USD/EUR,JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)


    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im U.S. Dollar Index der ICE

    Tendenz
    der COT-Daten: Stärke im US-Dollar, seit Wochen liegt die Netto-Positionierung der Non Commercials etwa auf einem Niveau, sodass hier klarere Strukturen abwartet werden sollten.

    Euro- Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)


    Die als Trendfolger agierenden Large Speculators (Non Commercials) zeigten letzten Dienstag wieder eine Zuversicht in den Euro und erhöhten Ihre Long-Positionen netto um 19.075 Kontrakten.

    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im Euro FX (EUR/USD) an der CME & der EUR/USD Kurs 2012


    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators, Open Interest, EUR/USD Kurs 2012

    Tendenz der COT-Daten:Stärke im Euro; steht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Trend, der seit Ende Juli besteht. Die Non Commercials sind Trendfolger, ähnlich eines Trendfolge-Indikators können die Signale der Non Commercials jedoch in Seitwärtsmärkten schnell schwach performen. Die Seitwärtsbewegung des letzten Monats lässt sich auf der Oberseite bei 1,317 und auf der Unterseite bei 1,28 einfangen, zusätzlich trübt ein Bruch der Aufwärtstrendlinie die bullishe Tendenz.

    Wochen-Chart EUR/USD
    Schweizer Franken
    - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CHF/USD)


    Auch in dieser Woche wechseln die Large Speculators erneut nicht auf die Netto-Long Seite. Der CHF/USD korreliert stark mit dem EUR/USD und auch hier zeichnete sich in den letzten Wochen sowohl im Kurs wie auch in der Positionierung der Non Commercials & Commercials eine Seitwärtsstruktur aus.

    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung im Schweizer Franken an der CME
    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

    Tendenz
    der COT-Daten: Schwäche im Schweizer Franken bzw. Stärke im USD/CHF; steht nicht in Überstimmung mit dem seit Juli bestehenden Druck auf den Kurs (USD/CHF).Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten und Charts beziehen sich somit auf den CHF/USD.

    Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) (JPY/USD)
    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

    COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

    Tendenz:
    Schwäche im Japanischen Yen (JPY/USD) bzw. Stärke im (USD/JPY); steht nicht in Übereinstimmung mit dem zuletzt langanhaltenden Abwärtstrend aber zur aktuellen Entwicklung und dem Ausbruch durch Widerstandslevel (USD/JPY). Die Seitwärtsphase des Marktes könnte ein Ende gefunden haben.
    Britisches PfundSterling - Chicago Mercantile Exchange (CME) (GBP/USD)
    Die Large Speculators bauen um 2.973 Kontrakte Ihre Netto-Long-Positionierung ab. Dies bildet die 6. Woche in Folge des Long-Positionierungsabbaus der Large Speculators, das als ein Schwächezeichen zu sehen ist.
    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung


    Tendenz
    der COT-Daten: Schwäche im Britischen Pfund; das steht nicht inÜbereinstimmung mit demübergeordneten Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Wir sahen im September ein neues Jahreshoch, doch schlussendlich kein nachhaltiges Überwinden des Vorherigen von 1,6300, seitdem bauen die Non Commercials ihre Netto-Long-Positionierung zunehmend ab.

    Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)


    Die Large Speculators bauten Ihre Netto-Long-Positionierung um 1.878 Kontrakte ab.

    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

    Tendenz
    der COT-Daten: Schwäche im Kanadischen Dollar bzw. Stärke im USD/CAD. Nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Abwärtstrendim USD/CAD, aber passend zur aktuellen Schwäche des Kanadischen Dollars, die seit Mitte September anhält. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.
    Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)
    Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

    Tendenz
    der COT-Daten: Trotz der seit 2 Wochen anhaltenden Stärke des Australischen Dollars bauen die Non Commercials Ihre Long-Positionierung weiter ab; die Tendenz der Non Commercials gibt ein bearishes Bild an, dieses steht ebenfalls nicht in Übereinstimmung mit dem seit Anfang Juni anhaltenden Aufwärtstrend.

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