Strategien, die wirklich funktionieren?

Alle Foren-Mitglieder seien herzlich gegrüßt!

Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit technischer Analyse und automatisierten Trading-Strategien.
Folgende Bücher habe ich bisher in dieser Reihenfolge gelesen:
- Die besten Aktienstrategien (Uwe Lang)
- Inside Forex: Devisenhandel Kompakt für Einsteiger (Michael Lehner)
- Schnellkurs Daytrading: Gewinnen durch gezieltes Timing; Die Erfolgsgeheimnisse für Einsteiger (Georg Hierstetter)
- Technische Analyse der Finanzmärkte: Grundlagen, Strategien, Methoden, Anwendungen. Inkl. Workbook (John J. Murphy)
- Forex-Trading in der Praxis: Simple Strategien für Investoren (Carl Wilhelm Düvel)
- High Performance Trading: Die ultimative Tradingstrategie (Andreas Lindmeyer)
- Absolute Weekly: Trendfolgestrategien auf Wochenbasis mit technischen Indikatoren - Ein Praxisbuch für trendfolgende Handelssysteme (Bernd Vogel)

Ich habe Informatik studiert und schon fast 10 Jahre Berufserfahrung, mittlerweile auch in MQL4 und (hauptsächlich) MQL5.
Für Entwicklung und Tests verwende ich den MetaTrader 5 und habe momentan Konten bei RoboForex, was meine Tests bisher auf den Forex-Markt beschränkt.

Mittlerweile bin ich ziemlich enttäuscht, was meine Testergebnisse angeht und möchte nun mal hier im Forum nach den Meinungen und Erfahrungen zur allgemeinen Qualität von automatisierten Handelssystemen auf Basis technischer Analyse fragen.

Als ich noch eigene Ideen ausprobierte schob ich schlechte Ergebnisse lange auf eigene Unkenntnis. Enorme allgemeine Zweifel bekam ich nun aber, als ich einige wirklich konkret beschriebene Strategien aus den Büchern genau nach Beschreibung nachprogrammierte und dort noch viel schlechtere Ergebnisse bekam. Einzelne Umsetzungsmissverständnisse und Programmierfehler schließe ich natürlich nicht völlig aus, in der Summe sollte aber eine der Strategien wenigstens annehmbare Ergebnisse gezeigt haben.

Direkt aus den Büchern habe ich von drei verschiedenen Autoren bisher sechs verschiedene Strategien getestet, allesamt mit sehr schlechten Ergebnissen. Ich habe auch darauf geachtet, TestDaten aus dem Herausgabezeitraum der jeweiligen Bücher zu verwenden.

Was ist Eure Meinung zu rein technischen Handelssystemen & Eure Erfahrung mit bekannten Ansätzen?
Funktioniert alles nur in Kombination mit Fundamentalanalyse oder wo könnte mein Fehler liegen?

Hallo Owen,

willkommen bei uns.
Wenn ich deinen Beitrag so lese, muss ich oft an meine Zeiten denken. Ich wollte irgendwie mit aller Macht versuchen, ein festes System zu finden, mit dem ich Gewinne einfahre. Doch da muss ich dich leider massiv enttäuschen. Anstatt Gewinne zu machen, gab ich hunderte von Euros für Systeme aus oder verschwendete meine Zeit damit diverse Indikatoren zu kombinieren. Am Ende half ALLES nichts und heute weiß ich, wieso das eben so ist: DER MARKT IST IMMER FLEXIBEL!

Das heisst, es gibt kein festes System, da die meisten nur funktionieren, wenn es eben einen Trend gibt. Läuft der Markt seitwärts, bist du damit ebenso Pleite. Auch die Schwabentaktik mit dem Einstz verdoppeln etc oder nachkaufen, kannst du alles vergessen, das sind mitunter die übelsten Anfänger-Fehler.

Der beste Infikator ist das eigene Bauchgefühl. Wenn du einen Monat jeden Tag den DAX ansieht, entwickelst du ein eigenes Gespür, wo welche Marken sind und wie er sich meistens verhält. Das ist wesentlich effektiver, danach zu handeln und das unterscheidet auch die wirklichen Daytrader, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen von den Zockern, wie z.B. dir, die ein Leben lang auf der Suche nach dem heiligen Grahl der Börse sind. Sorry, nicht persönlich nehmen.

MFG Manu

Hallo Manu,
danke für die Antwort und die Willkommensgrüße.

Angeblich sollen ja vernünftige Systeme auch in flexiblen Märkten eben den Trend (oder die Seitwärts-Phase) erkennen können. Die "momentane", bzw. genauer gesagt vergangene Situation kann auch auf 1000 Arten leicht festgestellt werden, es sieht nur leider so aus, als ob das nicht die geringste Aussage über die Zukunft enthält.
Es wird halt immer und überall das Gegenteil behauptet & ich dachte immer, es gäbe genug Trader, die langfristig Gewinne einfahren.

Wenn ich Dich richtig verstehe muss man also hellsehen können. Denn was sonst ist ein "Bauchgefühl", das man nicht in mathematische Regeln fassen kann?

Kein Problem. Kannst du mir das System bitte mal nennen oder nach welchen Kriterien es handelt bzw. Trades setzt, dann könnten dir hier evtl. einige genauer weiterhelfen?! Nein, mit "Hellsehen" hat das nix zutun. Ich rede hier von "ein Gefühl für den Markt entwickeln". Es gibt ja bestimmte Verhaltensmuster z.B. vor einer Dow Jones Eröffnung oder die Affinität zum Euro oder gar News oder Notenbanksitzungen etc. Wie hat die Börse in China bzw. Asien geschlossen usw. usw. Es gibt ZICH Markteinflüsse, die eben dein Mathematisches System NIEMALS berechnen können wird. Sorry, aber ich bleibe dabei... Mathematiker verlieren dauerhaft Geld an der Börse, das ist nur meine persönliche Meinung.

Was machst du, wenn du mit deinem System relativ groß investiert bist im Markt, plötzlich ein Anschlag, Krieg oder unerwartete News kommt und du anschließend dick im Minus bist? Klar hat das System auch Stopps/Limits etc. aber auf Dauer bringt es meiner Meinung anch nichts. Ich hatte sogar mal ein teures Scalping System für rund 500.- Euro, hat am Anfang bestens funktioniert, der Take Profit war klein, der Stopp natürlich weiter und viele Trades landeten im Grünen. Doch dann kam eben nach einer Woche die Plättung des Kontos, es kam eine News, das Programm verdoppelte stets und weg waren die Gewinne + sogar noch die Einlagen. Vorhersagen kannst du auch nichts oder berechnen... kleines Beispiel RSI. Dreht er in den Überkauften Bereich muss das noch lange nicht das Ende gewesen sein, die Kurse steigen munter weiter und der RSI dreht dann eben erst, wenn der Kurs entsprechend fällt. Rein Statistisch sieht es dann im normalen Bereich aus, doch das kann eben schon sehr viel Geld kosten.

Außerdem gibt es nur knapp 10% die mit Aktien, Forex etc. dauerhaft Geld verdienen. Über 90% verlieren ihr Geld. Das ist leider Fakt und wurde auch in einer seriösen Studie herausgefunden, der Name ist mir leider entfallen, wenn er mir wieder einfällt, poste ich es hier natürlich nach.

Ein System, das ich nach Buch programmiert habe sieht beispiesweise so aus:

ADX (mit 14 StundenKerzen);
3 EMAs (mit 3, 25 und 50 15-MinutenKerzen)
Öffnen, wenn ADX über 20.
Long, wenn (adxPlus > adxMinus) und
((EMA3 > EMA25) && (EMA3 > EMA50) && (close > EMA25) && (close > EMA50))
Short äquivalent
Schließen, wenn (Close zwischen EMA25 und EMA50)
Handeln nur zwischen 9 und 19 Uhr


Aber, was Du schreibst war ja genau meine Befürchtung, dass es eben nur mit Fundamentalanalyse funktioniert.
Wobei einige Dinge auch maschinell erfasst werden (können). Wie die Börse in China schließt ist nicht schwer in ein System zu integrieren.
Der Leitzins muss wohl einen sehr großen Effekt auf die Forex-Kurse haben. Ich habe bisher aber nichts gefunden, wie ich diese Daten möglichst zeitnah in mein System bekomme. Gibt's da irgendwas Interessantes oder muss das immer händisch abgefragt werden? Und wie sieht's da mit historischen Daten für Tests aus? Ohne die kann man nämlich überhaupt keine Aussage treffen.

Ergebnisse wie bei dem System, das Du beschreibst sind ja sehr leicht produzierbar. Wenn eben TakeProfit sehr klein und StopLoss sehr groß gewählt wird kann man sogar eine Zufallsentscheidung treffen und bekommt TrefferQuoten von 95+%. Die bleibenden 5% haun halt wieder alles kaputt.

willkommen bei uns.
Wenn ich deinen Beitrag so lese, muss ich oft an meine Zeiten denken. Ich wollte irgendwie mit aller Macht versuchen, ein festes System zu finden, mit dem ich Gewinne einfahre. Doch da muss ich dich leider massiv enttäuschen. Anstatt Gewinne zu machen, gab ich hunderte von Euros für Systeme aus oder verschwendete meine Zeit damit diverse Indikatoren zu kombinieren. Am Ende half ALLES nichts und heute weiß ich, wieso das eben so ist: DER MARKT IST IMMER FLEXIBEL!