Der Hull Moving Average (HMA) versucht, die Verzögerung eines herkömmlichen gleitenden Durchschnitts zu minimieren, während die Glätte der gleitenden Durchschnittslinie beibehalten wird. Dieser Indikator wurde 2005 von Alan Hull entwickelt und verwendet gewichtete gleitende Durchschnitte, um neuere Werte zu priorisieren und die Verzögerung erheblich zu verringern. Der resultierende Durchschnitt ist reaktionsschneller und eignet sich gut zur Identifizierung von Einstiegspunkten.

Beachten Sie im folgenden Beispiel, dass sich die HMA-Linie (in Rot) schneller und entschlossener dreht als die entsprechende SMA (in Blau).



Berechnung
Die Formel für den gleitenden Rumpfdurchschnitt verwendet zwei unterschiedlich gewichtete gleitende Durchschnittswerte (WMAs) des Preises sowie eine dritte WMA, um den rohen gleitenden Durchschnitt zu glätten. Die Berechnung besteht aus drei Teilen. In den unten aufgeführten Formeln gibt „n“ die Anzahl der vom Chartisten angegebenen Perioden an.

Berechnen Sie zunächst zwei WMAs: eine mit der angegebenen Anzahl von Perioden und eine mit der Hälfte der angegebenen Anzahl von Perioden.

WMA1 = WMA (n / 2) des Preises
WMA2 = WMA (n) des Preises
Zweitens berechnen Sie den rohen (nicht geglätteten) Rumpfbewegungsdurchschnitt.

Rohes HMA = (2 · WMA1) - WMA2
Drittens glätten Sie die rohe HMA mit einer anderen WMA, diese mit der Quadratwurzel der angegebenen Anzahl von Perioden.

HMA = WMA (sqrt (n)) von rohem HMA
Wenn Sie eine ganze Zahl durch zwei teilen oder ihre Quadratwurzel berechnen, erhalten Sie natürlich nicht immer eine ganze Zahl. In diesem Fall runden wir das Ergebnis auf die nächste ganze Zahl, sodass wir dies als Anzahl der Perioden bei der Berechnung der gewichteten gleitenden Durchschnitte verwenden können.

Wenn wir beispielsweise eine 11-Tage-HMA berechnen, erhalten wir für zwei unserer WMAs nicht ganze Zahlen. Für die Berechnung der n / 2 WMA beträgt 11/2 5,5, daher würden wir diese für die WMA-Berechnung auf 6 aufrunden. Für die sqrt (n) WMA beträgt die Quadratwurzel von 11 3,317, daher würden wir diese für die Anzahl der WMA-Perioden in der endgültigen Glättungsberechnung auf 3 abrunden.

Wie reduzieren diese Berechnungen die Verzögerung?
Gewichtete gleitende Durchschnitte reduzieren von Natur aus die Verzögerung, indem neuere Werte zusätzlich gewichtet werden.
Die Verzögerung wird weiter reduziert, indem eine WMA mit einer anderen WMA versetzt wird, die nur die letzte Hälfte des angegebenen Zeitrahmens abdeckt, wodurch die jüngsten Werte noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden.
Bei der endgültigen Glättung wird eine andere WMA mit noch weniger Perioden verwendet (die Quadratwurzel der Anzahl der Perioden im angegebenen Zeitrahmen), wobei die neuesten Daten weiter gewichtet werden.
Das Endergebnis ist eine glatte gleitende Durchschnittslinie, die sehr nahe an den Preisbalken bleibt.

Interpretation
Der gleitende Durchschnitt des Rumpfes kann ähnlich wie herkömmliche gleitende Durchschnitte interpretiert werden, reagiert jedoch schneller. Wie andere gleitende Durchschnitte kann es verwendet werden, um einen Trend zu bestätigen oder eine Änderung des Trends zu erkennen.
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HMAs mit kürzeren Zeiträumen werden häufig verwendet, um Einstiegspunkte zu identifizieren. Wenn der Gesamttrend gestiegen ist und der HMA auftaucht, ist dies ein Signal, lange zu kaufen. Umgekehrt ist dies ein Signal für einen Leerverkauf, wenn der Gesamttrend rückläufig ist und der HMA rückläufig ist.

Obwohl Crossover-Signale (z. B. wenn ein kurzfristiger MA einen längerfristigen MA kreuzt) bei vielen Arten von gleitenden Durchschnitten beliebt sind, empfiehlt der HMA-Ersteller Alan Hull die Verwendung von Crossovers mit HMAs nicht, da diese Technik von der Betrachtung der Unterschiede in der Verzögerung zwischen diesen abhängt Die beiden gleitenden Durchschnitte und die Verzögerung wurden bei den gleitenden Durchschnitten des Rumpfes bereits stark verringert. Stattdessen empfiehlt er, sich Wendepunkte anzusehen, um Ein- und Ausgänge zu identifizieren, wie oben beschrieben.

Zusätzlich können HMAs mit längeren Perioden (z. B. HMA mit 200 Perioden) verwendet werden, um den aktuellen Gesamttrend zu identifizieren. Wenn der HMA steigt, ist der Gesamttrend gestiegen; Wenn der HMA fällt, ist der Gesamttrend rückläufig.
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Fazit
Das Hull Moving Average (HMA) -Overlay wurde entwickelt, um die Verzögerung bei herkömmlichen gleitenden Durchschnitten zu minimieren. Kurzfristige Händler können im Durchschnitt nach Wendepunkten suchen, um Ein- / Ausstiegspunkte zu identifizieren. Langfristige HMAs können verwendet werden, um den Gesamttrend zu identifizieren oder zu bestätigen. Wie bei allen technischen Indikatoren sollten Händler die HMA in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysetechniken verwenden.